Multilevel Monte Carlo methods and statistical inference for financial models

Méthodes Multilevel Monte Carlo et Statistiques des Processus en Finance

Ahmed Kebaier (1)

1 LAGA - Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications

Mots clés: Multilevel Monte Carlo; Functional limit theorems; Malliavin calculus; Statistics of processes for financial models; Numerical probabilities; Jump processes; Stochastic algorithms; Finance Quantitative

Mots clés: Multilevel Monte Carlo methods; Théorèmes limites fonctionnels; Calcul de Malliavin; Probabilités numériques; Statistique des processus; Algorithmes stochastiques; Processus à sauts; Processus de branchement-diffusion

Domaines: Probabilités [math.PR]; Statistiques [math.ST]; Finance quantitative [q-fin.CP]; Pricing [q-fin.PR]

Ahmed Kebaier. Multilevel Monte Carlo methods and statistical inference for financial models. Probability [math.PR]. Université Paris 13, 2017. ⟨tel-01684717v1⟩